Торговля по тренду относится к консервативному стилю работы на финансовых рынках. Трейдер не пытается искать разворотные точки, не торгует против толпы, он просто следует в фарватере крупных игроков. Это дает меньшую психологическую нагрузку, неплохой винрейт и хорошие возможности для заработка – можно выстраивать целые серии прибыльных сделок. В обзоре подробнее остановимся на трендовой торговле в целом и разберем несколько стратегий.
Как реализуется торговля по тренду
Тренд выглядит как направленное восходящее либо нисходящее движение:
- На бычьем рынке постоянно повышаются High и коррекционные Low. То есть High1 < High2 <… HighN, та же зависимость наблюдается на минимумах, образованных при коррекциях.
- Медвежий рынок выглядит зеркально – и трендовые минимумы, и коррекционные максимумы постоянно понижаются.
Сама логика развития трендового движения определяет оптимальный стиль торговли. Нужно подобрать инструменты для определения окончания коррекции и в эти периоды открывать сделки. На сильных движениях по тренду можно открывать 10+ сделок, большая их часть закроется с прибылью.
Этот принцип распространяется на все без исключения трендовые стратегии. Отличается только набор инструментов для фильтрации коррекций, принцип сопровождения позиций, алгоритм фиксации прибыли. Общая концепция сохраняется.
Инструменты для определения тренда
В любой стратегии торговли по тренду используется 2 типа инструментов – для подтверждения направления тренда и для поиска зон, в которых завершается коррекция. Есть десятки пользовательских индикаторов, но в обзоре ограничимся стандартными инструментами. Они есть в каждом торговом терминале, а их эффективность проверена временем.
Для определения состояния рынка могут использоваться различные индикаторы. В число лучших входят:
- Одна скользящая средняя с крупным периодом. Наличие тренда определяется по положению графика относительно мувинга и наклону линии индикатора. Если МА наклонена вверх, а график находится над ней, то рынок бычий, если явного наклона нет, а график постоянно пересекает МА, то перед нами флет.
- Два и более мувинга. Наличие тренда определяется по наклону линий и по их положению друг относительно друга. Например, для бычьего рынка МА с более мелким периодом должна находиться над МА с крупным периодом, обе линии наклонены вверх. Состояние флета – участки, на которых линии переплетаются и постоянно пересекают друг друга.
Это популярный прием, им пользуются в том числе и трейдеры-легенды. Например, знаменитый Аллигатор Билла Вильямса основан именно на наборе мувингов с разными периодами.
- Параболик. Со стандартными настройками индикатор не подходит для определения тренда. Он слишком чувствительный и постоянно дает ложные сигналы. Понижение шага позволяет снизить чувствительность PSAR, в итоге он строит нечто, напоминающее трендовые линии. Их можно использовать и для трейлинг-стопа, и как идентификатор тренда. В примере ниже маркеры Параболика выстроились под ценой, это указывает на доминирование покупателей.
- MACD. Направление движения основной и сигнальной линий, а также динамика этого движения помогает при определении тренда. Уверенный пробой нулевого уровня и продолжение движения – сильный сигнал в пользу тренда. Пересечение линий соответствует либо окончанию направленного движения, либо началу коррекции. Также MACD генерирует неплохие разворотные сигналы – конвергенции и дивергенции.
- Полосы Боллинджера. Bollinger Bands выглядит как канал с динамически изменяющей шириной. Его наклон и расстояние между линиями помогает определить состояние рынка. Уверенным трендам соответствуют участки ВВ, на которых границы полос Боллинджера примерно параллельно, обе наклонены в одну сторону, расстояние между ними среднее. Логика примерно та же, что и при движении графика в обычном ценовом канале.
Средняя линия полос Боллинджера – обычная скользящая средняя. Ее можно использовать как дополнительный фильтр.
Также могут использоваться трендовые линии. На растущем рынке нас интересует поддержка, она строится как минимум по двум Low. Линия может использоваться и для поиска точек окончания коррекций, и для определения состояния рынка. Пока график остается над ней считаем, что сохраняется бычий тренд.
При нисходящем тренде линии строятся уже по High. Пробой этого сопротивления и закрепление над ним – сигнал о смене расстановки сил, покупатели перехватили инициативу.
При наличии опыта трейдер может определить наличие тренда визуально, без дополнительных инструментов. Достаточно просто соотнести соседние максимумы и минимумы. Если они последовательно растут, то скорее всего рынок бычий, если понижаются – медвежий.
Инструменты для определения окончания коррекции
Торговля по тренду потребует от вас умения определять точки окончания откатного движения. Ниже – самые популярные приемы:
- Осцилляторы, чаще всего используется RSI, Stochastic. При окончании коррекции возникает сигнал в виде выхода линии осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности. Нужно подтверждение, например, в виде разворотной свечной модели или ретеста пробитого уровня.
- Трендовые индикаторы. Например, при использовании 2 МА с разными периодами пространство между ними может выступать в качестве динамической поддержки/сопротивления.
- Свечные паттерны. Часто откатные движения завершаются формированием разворотной модели, например, поглощения, пин-бара, внешнего бара.
- Ретест пробитого ранее горизонтального уровня или трендовой линии, построенной по экстремумам откатного движения.
- Уровни Фибоначчи. Идеальным диапазоном для окончания коррекции считается диапазон между уровнями 38,2% и 61,8%.
- Трендовые линии. Коррекция может завершиться непосредственно на ней или после ее ложного пробоя.
Все перечисленные приемы могут комбинироваться. Вы не привязаны к одному способу определения момента окончания коррекции. Можно сочетать, например, свечные паттерны с отбоем от уровней Фибоначчи и от трендовой линии. Чем больше подтверждений, тем более надежным считается сигнал.
Еще по теме
Примеры трендовых стратегий
Все перечисленные ниже системы нельзя отнести к новинкам. Эти подходы известны не первый год, но все они продолжают работать, поэтому нет смысла заново изобретать велосипед.
Тихая река
ТС основана на 2 экспоненциальных скользящих средних с разными периодами. Название получила из-за того, что на устойчивых трендах зона между мувингами напоминает русло реки. Когда график входит в эту область можно ожидать разворот и торговать после завершения коррекции.
В базовой версии стратегии используется 5-минутный график и ЕМА с периодами 20 и 50. Но этот подход можно перенести и на другие таймфреймы, придется лишь немного поработать с периодами мувингов. Неплохо работает комбинация периодов 24 и 72 – цена усредняется за сутки и трое суток.
Правила работы:
- Направление торговли оценивается по положению мувингов друг относительно друга. Если обе наклонены вниз а ЕМА24 находится под ЕМА72, то сделки на покупку не рассматриваются.
- Пространство между линиями МА – зона окончания коррекций.
- При консервативном сценарии нужно дождаться входа графика в зону между МА и закрытия за быстрой скользящей средней. Идеальный сигнал – тот, при котором график находился в области между МА в течение не более чем 5-7 свечей.
Еще один вариант торговли – искать точки входа на младших таймфреймах. На окончании коррекционных движений могут возникать накопления, слом этих локальных накоплений – хорошая точка входа.
Этот прием можно комбинировать с уровнями Фибоначчи.
Торговля по тренду по паттернам
Такие паттерны как флаг, треугольник, вымпел формируются довольно часто и могут использоваться как самостоятельная стратегия. Можно дополнить их трендовым фильтром, например, скользящей средней.
Лучше всего работают паттерны, сформировавшиеся после резких движения в направлении тренда. Это своего рода фильтр, импульсные рывки хорошо видны невооруженным глазом, после них можно ждать появления паттернов продолжения движения и работать отложенными ордерами.
Как и в случае со стратегией выше здесь могут использоваться дополнительные фильтры (уровни Фибоначчи, другие индикаторы). Простейший сценарий – паттерн продолжения движения и, например, отбой от коррекционного уровня. Если совпадает несколько таких подтверждений, то можно работать и по рынку, а не отложенными ордерами.
Торговля по тренду от Билла Вильямса
В этой стратегии торговли по тренду использованы элементы подхода Вильямса. Понадобится 2 стандартных инструмента – индикатор фракталов и Аллигатор.
Алгоритм торговли:
- Сначала нужно дождаться явно выраженного движения и отката. Аллигатор дает сигнал с запаздыванием, при развитии коррекции его линии уже должны выстроиться в нужном порядке.
- При откате индикатор фракталов выделяет 5-свечный экстремум, за ним выставляется отложенный ордер в расчете на продолжение трендового движения. Если сформировался новый фрактал, а ордер не сработал, то он переносится на уровень нового фрактала.
Отложенный ордер удаляется вручную, если он не сработал и график пробил все линии Аллигатора. Сигнал был ложным, но сработала страховка в виде отложенного ордера и убыточная сделка не была заключена.
Фактически это тот же принцип торговли после окончания отката, но используется другой набор индикаторов. Можно брать в работу только первый сигнал после начала нового тренда или пытаться доливаться при каждом новом откате.
Вместо фиксированного тейк-профита можно тралить сделку по фракталам или по Аллигатору.
Трендовая стратегия на основе Параболика и RSI
Это хороший пример индикаторной стратегии торговли по тренду. Работа ведется на Н4, желательно ограничиться мажорами, на кроссах ТС дает более низкий торговый винрейт.
Для работы понадобятся:
- Параболик с максимумом на 0,03 и таким же шагом.
- ЕМА с периодом 70…100, желательно подбирать этот параметр в зависимости от валютной пары.
- RSI, период 14, границы зон перекупленности и перепроданности смещены на на 60 и 40 соответственно.
Для покупок нужно выполнение нескольких правил:
- График расположился над ЕМА.
- PSAR перешел под график.
- К этому моменту RSI должен быть над уровнем 60.
Для продаж правила зеркальные – график должен находиться под ЕМА, это первый фильтр. PSAR должен находиться над графиком, в момент перехода Параболика в область над свечами осциллятор уходит в зону перепроданности.
Желательно использовать трейлинг-стоп по Параболику. Когда цена пройдет в нужном направлении 100 пунктов стоп переносится в безубыток. После этого сделка становится безрисковой.
Рекомендации трейдерам
При работе по тренду желательно:
- Использовать трейлинг-стоп вместо фиксированного тейка. Вы не знаете когда закончится тренд, нет смысла уменьшать собственный профит, используя фиксированный ТР.
- Переводить стоп в безубыток при обновлении предыдущего трендового High/Low. С этого момента сделка становится безрисковой.
- Постоянно доливаться, если возникают соответствующие сигналы. Последние 1-3 сделки скорее всего закроются в безубытке или с небольшими потерями, но по остальным будет накоплена солидная прибыль.
- Не реагировать на незначительные движения графика против открытых позиций. Коррекции – нормальное явление, не нужно закрывать сделки при первом намеке на откат.
Хотя в перечисленных стратегиях и не ведется торговля против тренда, но нужно уметь определять такие моменты. Это идеальный момент для закрытия сетки прибыльных сделок. Торговать контртрендовые сигналы необязательно, это слишком специфический стиль трейдинга, новичкам не подойдет.
Заключение
Биржевая торговля по тренду – намного более спокойный сценарий торговли по сравнению с контртрендовыми стратегиями. Это можно сравнить с путешествием по течению реки, вы не пытаетесь преодолеть сопротивление течения, а просто плывете с минимальными усилиями. Единственная сложность – поиск моментов присоединения к тренду, но и эта проблема легко решается с помощью индикаторов и других инструментов.
Трендовые системы – идеальный выбор для новичков и тех, кто испытывает сложности с контролем эмоций. Желательно начинать работать именно в таком стиле, позже при желании сможете освоить контртрендовый и другой стили торговли.
