Ложный пробой в трейдинге может стать настоящей ловушкой для новичков. Начинающие трейдеры регулярно теряют на этом деньги, но это не значит, что вы должны следовать тому же примеру. Есть несколько методик, позволяющих с высокой надежностью определить, является ли пробой истинным. Это хорошее дополнение практически любой торговой системы, торговля ложных пробоев может быть прибыльной.
- Как выглядит ложный пробой
- Способы реализации ложного пробоя
- Способы фильтрации ложных пробоев
- Методики торговли ложного пробоя
- Swing Failure Pattern
Как выглядит ложный пробой
Ложный пробой — это когда график ненадолго пробивает горизонтальный уровень/уровни, но цена не может удержаться в этой области. У продавцов/покупателей недостаточно сил для продолжения нисходящего/восходящего движения. Также это может быть ловушкой для рядовых спекулянтов, сначала за счет ложного пробоя срабатывают стопы толпы и только после этого начинается основное движение.
Не все движения такого типа становятся ложными. Горизонтальный уровень может быть пробит и после небольшого отката продолжается движение в том же направлении.
В момент пересечения ценой уровня нельзя утверждать на 100% что это движение окажется истинным/ложным. Только поведение цены после пробоя поможет понять какой из сценариев будет реализован.
Для понимания происходящего на рынке нужно разобраться в логике действий трейдера при подходе графика к уровню. На примере пробоя поддержки:
- При подходе графика к ней продавцы фиксируют прибыль. Они не знают будет пробиваться уровень или нет и страхуются. Продажи закрываются встречными ордерами, тейк-профит – это сделка на покупку.
- Здесь же могут открываться сделки на покупку. Трейдеры делают это и по рынку, и отложенными ордерами.
- Чуть ниже поддержки размещены стопы по длинным позициям (ордера на продажу). Здесь же могут располагаться ордера на продажу либо открываются короткие позиции по рынку. Также здесь могут работать покупатели, пытаясь купить на самом дне.
Итоговый результат зависит от соотношения между объемами сторон и действий крупного капитала. В примере выше явно доминировали продавцы, покупателей либо не было, либо их объем был слишком мал для остановки цены. После пробоя поддержки срабатывание стопов покупателей становится своего рода дополнительным топливом для нисходящего движения.
В следующем примере пробой оказался ловушкой для торопливых покупателей. Когда цена прижималась к поддержке казалось, что сейчас начнется рост, но получили крупную медвежью свечу. Стопы покупателей сработали, затем началось основное движение.
Способы реализации ложного пробоя
Ложный пробой уровня реализуется по одному из 2 сценариев:
- Пробой и быстрый рывок в обратном направлении, цена возвращается в область, где она находилась до попытки слома уровня. На старшем таймфрейме это превращается в длинную тень, иногда свеча напоминает Пин бар или Доджи.
- При втором сценарии график какое-то время остается за уровнем.
Возможны и промежуточные сценарии, цена не может определиться и постоянно пробивает уровень в обе стороны. Если видите нечто подобное, то лучше не торговать, такие движения указывают на неопределенность.
При проколе уровня и быстром возврате нужно оценивать размер пробойного и возвратного импульсов. Если возвратное движение превышает пробойное, то вероятность ложного пробоя возрастает.
Это схема, по которой происходит срабатывание стопов толпы.
При втором сценарии после пробоя уровня график движется в диапазоне. Обычно эта фаза продолжается недолго, это стадия неопределенности, движение может продолжиться, но не исключен разворот.
В примере после того, как график опустился ниже уровня поддержки сформировался диапазон. Пока цена двигалась в нем нельзя было давать гарантии разворота либо продолжения движения. Лучше получить определенность – нужен слом границы диапазона.
В примере после попытки закрепления под поддержкой получили диапазон. Но в результате сломана его верхняя граница, одновременно с этим график вернулся в область над уровнем. Это явный признак отмены нисходящего движения, вероятнее всего пробой ложный.
Способы фильтрации ложных пробоев
Есть несколько фильтров, повышающих вероятность того, что очередной пробой окажется ложным:
- Характер движения графика. Если цена подходит к уровню в рамках резкого импульсного рывка, то есть вероятность отката. По инерции уровень может быть пробит, но у быков/медведей не останется сил для продолжения движения.
- Тип уровня. Чем сильнее поддержка/сопротивление, тем меньше вероятность пробоя на одном дыхании – без откатов. При 1-м или 2-м подходе могут формироваться забросы за сильные уровни, на младших таймфреймах это выглядит как полноценные ложные пробои. На промежуточных уровнях вероятность истинных пробоев выше.
- «Прижимание» к уровню, при этом может формироваться паттерн Восходящий либо Нисходящий треугольник. То, что не удается обновлять High/Low указывает на то, что покупатели/продавцы слабы и пробойное движение скорее всего окажется истинным. Также перед истинным пробоями часто происходит как минимум небольшой откат. Чаще всего перед истинными пробоями происходит снижение волатильности, это напоминает сжимающуюся пружину. Позже она разожмется, уровень будет пробит и движение продолжится.
- При неудачной попытке пробоя на MACD, Стохастике, RSI и других осцилляторах могут формироваться дивергенции и конвергенции. Это мощный разворотный сигнал, в сочетании с возвратом графика за уровень можно считать подтверждением того, что пробойное движение было ложным.
- Показания ATR, если цена уже прошла расстояние, примерно равное среднему ATR, то скорее всего пробоя уровня не будет. Представьте, что в среднем дневная волатильность составляет 80-90 пунктов. В один из дней график проходит 80 пунктов и в конце этого движения пробивает сопротивление/поддержку. Статистика подсказывает, что скорее всего начнется откат и пробой не получит продолжение.
Учитывайте и новостной фактор. Реакция на новость может быть буквально любой, могут пробиваться чрезвычайно сильные уровни, но на новостях может возникнуть и полная неразбериха. В первые минуты после выхода значимой статистики цена может совершать рывки на десятки пунктов в обе стороны, ложно пробивая уровни.
Методики торговли ложного пробоя
Заключать сделки можно только после того, как график вернется в область, где он находился до попытки пробоя. Пока свечи остаются за ним, несмотря на все фильтры, нельзя утверждать, что пробой окажется ложным.
При максимально агрессивном подходе можно выставлять отложенный ордер в расчете на то, что попытка слома уровня окажется ложной. Если речь идет о поддержке, то над ней выставляется Buy Stop, в случае с сопротивлением под ним выставляется приказ Sell Stop.
SL уместнее всего выставить над экстремумом пробойного движения. Фиксированный ТР лучше не использовать и ориентироваться на ближайшие уровни поддержки/сопротивления.
При использовании отложенных ордеров вы не контролируете состояние рынка в момент срабатывания приказа. Ложные пробои не всегда отрабатывают идеально, могут быть рывки в обе стороны. Если торговать по рынку, то этого риска не будет. Отложенные ордера если и стоит использовать, то только в крайнем случае, когда нет возможности следить за рынком, но нет желания упускать перспективный сигнал.
Более консервативный вариант – если пробой и возврат за уровень был импульсным, то после возврата за уровень должен сформироваться диапазон. Сделка заключается только после слома границы этого диапазона, можно торговать сразу после пробоя либо дождаться обновления пробойного High/Low.
Стоп лучше вынести за экстремум пробойного движения. Прибыль фиксируется на ближайших горизонтальных уровнях.
Если после пробоя цена сформировала за уровнем диапазон, то торговать можно и при сломе его границы. Можно дождаться еще одного подтверждения (по той же логике, что в предыдущем примере), но это необязательно.
Swing Failure Pattern
Это одна из стратегий, основанных на паттернах Price Action. В этой ТС сделан акцент на ложных пробоях уровней, которые большинство трейдеров использует как ориентир для установки стопов, тейк-профитов и отложенных ордеров.
Этот паттерн – ловушка для трейдеров, разберем принцип его формирования на примере бычьего сценария:
- На рынке должны сложиться условия, указывающие на доминирование продавцов. Это выглядит как уверенное нисходящее движение (формируется свинг-лоу) и бычья коррекция. Медвежье движение должно быть без сильных откатов, коррекционное – неуверенным. Это указывает на слабость покупателей и убеждает толпу в том, что скорее всего продолжится медвежий тренд.
- Свеча пробивает уровень свинг-лоу и тут же возвращается в область над поддержкой. Важно, чтобы это произошло на одной свече и уровень не пробивался, а скорее прокалывался хвостом свечи.
- Сигнал в Buy подтвержден, если цена Close находится над уровнем. Конфигурация пробойной свечи не учитывается, но если она принимает вид разворотного паттерна, например, Пин бара, то разворотный сигнал усиливается.
Стоп лучше рассчитывать по ATR с периодом 14. Например, принять SL равным 1,0-1,5 от значения ATR на момент получения сигнала. По тейк-профиту четких рекомендаций нет, но чаще всего графику удается достичь как минимум ближайшего противоположного уровня. Здесь можно закрыть как минимум часть прибыли и перевести остаток объема в безубыток.
У этой методики нет ограничений по торговым инструментам или таймфреймам. Из рекомендаций можно посоветовать разве что не спускаться ниже Н1.
Заключение
Ложный пробой в трейдинге может стать как источником проблем, так и неплохим вариантом для заработка. Все зависит от самого трейдера, он не может предсказать будущее, но, используя ряд фильтров, может оценить вероятность того, что очередное движение окажется истинным/ложным. На ложных пробоях нежелательно строить всю торговлю, но их можно включить в свой арсенал как источник дополнительных торговых сигналов.
