Как многие уже могли заметить, обычно хорошо работает то, что имеет простую схему. Это правило перекочевало из инженерного дела – чем проще механизм, тем лучше функционирует. Однако, при этом не всегда простое оказывается эффективным, если мы говорим о торговле. Например, две скользящие средние с разными периодами без дополнительных фильтров не будут работать идеально, какие значения не подбирай. Ценовые закономерности, безусловно существуют и трейдер Джо Росс построил на одном простейшем паттерне целую торговую систему – метод крюки Росса.
Крюки росса — описание торгового метода
Метод крюки Росса – относительно несложная торговая стратегия, которая позволяет работать с самыми разными тайм фреймами, что является важным плюсом. Как мы знаем, практически весь Price Action построен на паттернах и сетапах, но основной проблемой для трейдеров становится необходимость подолгу ждать отработки, ведь многие из них предполагают торговлю как минимум на Н4, а действительно высокой степени отработки достигает и вовсе на дневном или недельном графиках. Не все могут ждать долго, терпение появляется лишь с опытом.
В связи с этим стоит уделить внимание крюкам Росса, их можно назвать условно скальперской стратегией, всё зависит лишь от трейдера, то есть можно работать как на пятиминутном графике, так и на дневном, суть остаётся неизменной. К тому же её можно применять не только на валютном рынке форекс, но также и на фондовом, сырьевом и прочих.
Вместе с разнообразием тайм фреймов получаем практически безграничные возможности для поиска сигналов. В принципе, паттерн достаточно известный и, возможно, уже была произведена автоматизация поиска, то есть сделан индикатор.
Сами по себе крюки Росса образуются на графике в виде направленного движения, которое имеет неоднородный характер и состоит из чередующихся трендовых волн и коррекций. Нередко это получается канал, но нам это не так важно. Стоит отметить, что чаще паттерны формируются на меньших периодах, можно увидеть достаточно много заходов даже внутри дня.
Рассмотрим описание типичного участка графика и крюков Росса на нём:
- Допустим, у нас был бычий тренд. Цена достигла своего максимума, затем начался разворот и пошло движение вниз. Точку разворота мы можем обозначить как 0, а окончание этого движения вниз как точку 1. В итоге у нас получается первая волна вниз, но мы пока не можем утверждать, что это именно новый тренд, а не коррекционная фаза.
- После завершения первой волны цена меняет направление и движется вверх. В принципе, пока и это ещё не говорит, что у нас может образоваться необходимая комбинация. Даже наоборот, это может быть частью комбинации, направленной вверх. Важный момент – окончание коррекции вверх без преодоления точки, которую мы обозначили как 0. Этот максимум обозначим как точку 2.
- У нас есть две волны для начинающегося тренда вниз. Примерно то же самое обычно используют как первую предпосылку к смене направления в большем масштабе. Итак, две заходные волны есть, начинается самое главное движение – третье. Оно направлено вниз и преодолевает точку 1. Теперь эта конструкция похожа на достаточно известный паттерн 123. Это по-прежнему может быть всего коррекцией в виде зигзага, поэтому для окончательного построения крюков Росса нам нужно продолжение.
- Окончание новой волны вниз мы обозначаем как точку 3. После неё начинается очередной разворот и он должен продолжаться так, чтобы не перебить максимум в точке 2. Как только движение заканчивается и цена меняет направление на медвежье, образует Ross Hook – тот самый крюк Росса, сокращённо RH.
- Движение вниз развивается и преодолевается уровень точки 3. То есть, по сути, мы видим просто череду снижений и откатов. В точке, где заканчивается движение после RH, у нас получается RHR – Ross Hook Reversal.
- Цена двигается вверх и затем всё повторяется снова – получаем новый RH и затем новый RHR. Так они и чередуются далее.
Кто-то может сказать, что тут нет ничего нового и такие комбинации постоянно встречаются. И будет прав. Действительно, очень много трендовых движений строятся именно так – с глубокими откатами. Но только Джо Росс предложил торговую методику, которая это использует, пусть она и имеет в своей основе паттерн 123. В общем, достаточно просто посмотреть на графики на истории, как станет понятно, что это рабочая методика.
Вам будет интересно почитать
Торговля крюками Росса
За основу самой методики и как её основная часть взят 123, соответственно, торговать можно по тем же самым правилам, что и для этого паттерна. Но трейдер Джо Росс добавил своё видение ситуации, которое в некоторой степени отличается. Как бы то ни было, торговля ведётся только в направлении тренда, так как оно всегда приоритетное.
Всего можно предложить два варианта:
- Ранний вход ход с подтверждением. Таким подтверждением может служить возврат цены на ретест уровня, который образован крюком Росса. Как известно, любые разворотные точки впоследствии оказывают воздействие на цену, когда она к ним приближается. И стратегия крюки Росса не исключение – после пробоя сопротивления или поддержки, цена часто разворачивается и тестирует пробитый уровень. Именно в этой точке и можно открывать сделку, желательно, чтобы в разворотной области образовался какой-либо паттерн.
- Входить так же, как это делается по паттерну 123, то есть на пробой уровня предыдущего экстремума. В этом случае может получиться так, что цена некоторое время будет колебаться, но затем всё же двинется в нужном направлении. И если торгуем на пробой сопротивления, то ордер выставляем с учётом спреда, можно добавить ещё 1-2 пункта.
Нельзя сказать, что первый метод хуже или лучше второго. Важно то, как трейдер привык торговать. При наличии больших познаний и опыта торговли разворотов, можно входить и пораньше. Если же торгует новичок, то в приоритете, конечно же, максимальная уверенность в тренде, поэтому предпочтительно дожидаться пробоя крюка.
Также стоит отметить, что из-за значительной разницы в точках входа соотношение тейка к стопу будет также очень сильно отличаться. Ранний вход даёт возможность уменьшить стоп. К тому же, в то время, когда ордер на пробой крюка будет только открываться, по нашему раннему входу уже можно поставить безубыток. В общем, что выбирать – решать трейдеру. Также ничего не мешает заходить сразу по обоим вариантам.
Стоп лосс мы выставляем не зависимо от точки входа на уровне Hook Reversal с отступом в 1 пункт (на стопе для продажи не забываем прибавить спред). Это обоснованное положение, которое будет свидетельствовать о том, что, по всей видимости, наша конструкция из 1-2-3 и крюка Росса оказалась просто коррекцией в рамках продолжающегося первоначального тренда. Такое бывает, идеальных методов нет.
С тейк профитом всё немного сложнее. Тут достаточно большая вариативность и она также обусловлена универсальностью метода:
- Можно использовать тейк, равный размеру первого крюка Росса, то есть расстояние от крюка до Hook Reversal. Просто и незамысловато. Если заходили по консервативному варианту, то стоп будет равен тейку. Если по обычному, то соотношение будет уже гораздо лучше.
- Разделение тейков на два с использованием уровней фибоначчи. В этом случае у нас используются два уровня – 161,8% и 261,8%. За диапазон в 100% мы берём сам Ross Hook, то есть расстояние от разворота по крюку до Hook Reversal. Половину можно зафиксировать на первом уровне, половину – на втором.
Крюки Росса часто используют для того, чтобы нарастить позицию, то есть используют как основу для построения пирамиды из ордеров. Это очень эффективная торговая стратегия, которая часто не отрабатывает в полном объёме, но при этом в случае успеха приносит хороший профит. Главное условие – волатильное поведение валютной пары Forex или же любой другой инструмент.
То есть тренд должен развиваться с постоянным образованием крюков Росса в одном и том же направлении. Каждый раз, когда он образуется, мы входим в рынок, но тейк не ставим. Последовательное появление нескольких крюков уже позволит нам иметь совокупный стоп приказ в области общего безубытка. Такое движение нередко происходит в рамках канала или же с постоянными касаниями трендовой линии. Обычно можно увидеть на тайм фреймах М5-М15, а также инструментах, склонных к сильным колебаниям даже во время тренда – парам с японской иеной. Вместе с этим, высокая волатильность также подразумевает и возможность быстро развернуться.
Заключение
Стратегия Крюки Росса достаточно проста в использовании, имеет чёткую последовательность действий и доступна для новичков. Отдельно стоит отметить тот факт, что трейдер имеет достаточно большие возможности по настройке всего процесса под свою привычную торговлю – сами крюки, как и паттерн 123, прекрасно сочетаются с любыми трендовыми стратегиями и могут дать точку входа как раз для самой первой сделки в будущей последовательности.
