Торговля против рынка определенно не подойдет новичкам, но если у вас есть опыт в трейдинге и вы способны трезво оценивать ситуацию, то работа против тренда – неплохой выбор. Именно сделки такого типа дают самое выгодное соотношение тейк-профита к стопу. Единственная проблема заключается в сложности поиска точки смены тренда, но с этим могут помочь индикаторы разворота тренда. Ниже – небольшая подборка лучших инструментов для поиска точек разворота рынка.
Скользящие средние
Едва ли не самый популярный индикатор в мире. Используется и при торговле по тренду, и для поиска разворотных точек.
Есть 2 способа использования мувингов в качестве инструмента для поиска разворота рынка:
- Применяется одна «тяжелая» скользящая средняя (с большим периодом). За счет большого периода она слабо реагирует на коррекционные движения. Моментом смены тренда считается пересечение графиком линии МА и закрепление за ней. Основной недостаток этого подхода – очень сильное запаздывание сигнала. Обычно используют период больше 100, к моменту пересечения линии мувинга график уже успевает пройти солидное расстояние.
- Может использоваться 2 и более мувингов с разными периодами. Сигнал о смене тренда формируется при пересечении линий индикаторов. Запаздывание меньше, чем в первом случае, но больше ложных сигналов. Нужны дополнительные фильтры на случай, когда при коррекции линии МА пересекаются, но разворот не происходит.
Работа со скользящими средними – это поиск баланса между запаздыванием и надежностью сигнала. Этот индикатор разворота рынка неспособен давать сигналы непосредственно в момент смены тренда.
Сигналы этого типа используется скорее как фильтр для определения приоритетного направления движения графика. Если торговать только по ним, то соотношение стопа к тейк-профиту будет далеким от идеального. К моменту получения сигнала от МА уже назревает коррекция на первое движение после разворота.
Вам будет интересно почитать
- Индикаторный анализ в трейдинге. Что это? Виды индикаторов
- 3 ключевые причины, почему точки Пивот — надежный инструмент для определения разворотных уровней
- Без индикаторов: 2 причины выбрать безиндикаторные Форекс стратегии
- Паттерн Повешенный — разворотный сигнал
- Паттерн 123 – учимся торговать против тренда
StdScore
Входит в категорию нестандартные индикаторы разворота тренда. Внешне напоминает обычный осциллятор, но в «подвале» строится не привычная линия, а еще один свечной график.
Логика работы та же, что и у обычных осцилляторов:
- Есть зоны перекупленности и перепроданности. В роли границ этих зон выступают уровни -4 и +4, считается, что если значение индикатора выше +4, то рынок перекуплен и есть вероятность разворота. Область сильной перепроданности – зона под отметкой -4.
- Крайне важны дивергенции StdScore. Они могут появляться и перед коррекциями, и перед полноценным разворотом рынка.
Как и в случае с другими осцилляторами StdScore нуждается в подтверждении сигналов. Нельзя входить в рынок, рассчитывая на разворот только из-за того, что индикатор находится в зоне перепроданности либо перекупленности.
Основной недостаток StdScore – непонятный алгоритм работы. Сигналы формируются редко, они неплохо отрабатывают, но методика расчета остается неясной.
Parabolic SAR
Довольно точный индикатор разворота тренда, но дает слишком много ложных сигналов, чтобы использовать его в качестве готовой торговой стратегии. Выглядит как скопление точек под или над графиком. На бычьем рынке Parabolic находится под графиком, на медвежьем – над ним. Контртрендовым сигналом считается момент, когда индикатор меняет положение относительно графика.
При стандартных настройках Параболик дает сигналы практически без запаздывания. Но при этом он излишне чувствителен, реагирует на малейшие колебания цены и не подходит на роль контртрендового. Слишком много ложных сигналов.
За чувствительность индикатора отвечает параметр «Шаг», если понизить его в несколько раз, то Параболик станет более медлительным. Правда, при этом возрастает и задержка в получении контртрендового сигнала.
Ситуация та же, что и с другими индикаторами – придется искать баланс между надежностью сигнала и его запаздыванием.
Индикатор Laguerre
Индикатор относится к осцилляторам, но может использоваться и для выявления точек разворота рынка. Есть несколько модификаций Laguerre, в случае с контртрендовой работой в приоритете версия Laguerre МА, внешне этот индикатор сильно напоминает обычные скользящие средние.
Особенность индикатора – использование КИХ-фильтра и специальный параметр, замедляющий линию осциллятора. Логика примерно та же, что и при работе со скользящими средними, но при определении разворота рынка рекомендуется использовать еще и трендовые линии.
По сравнению с МА линия LaguerreMA реагирует на движения графика сильнее. Разворотный сигнал формируется при пробое линии Laguerre и трендовой линии. Желательно чтобы сигналы формировались с небольшим разрывом по времени, очередность значения не имеет. Этот фильтр позволяет отсекать ситуации, когда линия индикатора пересекается в рамках коррекционного движения.
Дивергенция как контртрендовый паттерн
Дивергенции – неплохой вариант для работы против рынка. Их можно искать на множестве индикаторов, один из лучших – MACD, его можно рассматривать как инструмент для контртрендовой работы.
Это едва ли не лучший индикатор разворота тренда, но его сигналы также нужно фильтровать:
- Дивергенции должны появляться на максимальном расстоянии от нулевого уровня. Иногда MACD дает такие сигналы в районе нулевой линии, их стоит проигнорировать.
- Нужно оценивать и сам график. Желательно, чтобы при формировании разворотного сигнала график тестировал сильный горизонтальный уровень либо был на историческом максимуме/минимуме. Это повышает вероятность разворота.
MACD дает массу сигналов, заканчивающихся не полноценным разворотом, а лишь коррекцией. Но это не проблема так как в большинстве случаев у трейдера есть время как минимум на то, чтобы перенести стоп-лосс в безубыток и сделать позицию безрисковой.
Laser Reversal
Индикатор неплохо определяет разворотные точки, они могут стать как началом коррекции, так и полноценной сменой тренда. В момент, когда график находится в состоянии перепроданности/перекупленности индикатор строит коробки и выдает сигнал на вход в рынок в виде стрелки.
Точный алгоритм работы Laser Reversal не раскрывается. Известно лишь то, что при разметке графика неявно используются ЕМА, RSI и выполняется анализ дивергенций.
Для удобства трейдера точка входа отмечается стрелкой. В теории на закрытии соответствующей свечи можно входить в рынок, но эффективность стратегии на основе Laser Reversal под вопросом.
Индикатор лучше работает на крупных таймфреймах. На Н4 и выше он дает мало ложных сигналов, даже если разворота и нет, то есть как минимум неплохое движение, позволяющее сделать позицию безрисковой.
На Н1 и ниже много бессмысленных сигналов. Если брать их в работу без дополнительных фильтров, то получите целый массив убыточных точек входа, сделки будут закрываться по стоп-лоссам.
Laser Reversal периодически дает явно ложные сигналы. Например, зоны и сигнал на вход в рынок может сформироваться во время флета. Сигналы этого индикаторы придется фильтровать вручную.
Reversal finder
Точной копии для МТ4 не существует, но этот инструмент доступен для живого графика от TradingView. Идея индикатора построена на том, что после ложного пробоя уровня зачастую происходит разворот и отбой от поддержки/сопротивления.
Сложных фильтров оценки истинности пробоя уровня нет. Ложным считается движение, при котором график сначала пробивает поддержку/сопротивление, а затем возвращается под него и закрывается в этой же зоне. Такие свечи отмечаются цветным кругом.
В настройках можно менять период, на котором определяется положение уровней. Также можно фильтровать диапазон свечей, если их диапазон не будет вписываться в заданные пределы, то индикатор не будет отмечать разворотные точки.
С Reversal finder есть смысл работать только если добавлять его на таймфрейм, превышающий рабочий. Если точки входа ищутся, например, на М15-Н1, то есть смысл искать разворотные сигналы на дневном или недельном таймфрейме.
Запаздывания практически нет, так что Reversal finder подходит на роль первого фильтра торговой системы. Его маркер – повод обратить внимание на конкретный торговый инструмент и отслеживать развитие событий на нем.
Пробой канала Дончиана
Это надежный индикатор разворота тренда без перерисовки, классический вариант канала строится с учетом положения High/Low на определенном количестве свечей. За счет этого получаем канал, положение его линий меняется в зависимости от характера движения графика.
Есть немало модифицированных версий базового Donchian Channel, работать можно с любой из них. Разворотным сигналом считается пробой средней линии канала и закрепление графика за ней.
Средняя линия канала Дончиана делит его на 2 части. Во время тренда график часто движется в одной из половин, а средняя линия выступает в роли поддержки либо сопротивления.
Этот тип сигналов работает только при явно выраженном тренде. Его можно идентифицировать как участки рынка, на которых формируются последовательно понижающиеся либо повышающиеся High/Low (медвежий и бычий тренд соответственно). Если этого нет, то на рынке флет и пробой средней линии канала Дончиана нельзя рассматривать как разворотный сигнал.
Индикаторы разворота тренда — On Balance Volume
Особенность этого индикатора в том, что он аккумулирует бычьи и медвежьи объемы. «Объемные» индикаторы на Форекс не особо популярны, но OBV можно использовать как неплохой инструмент для подтверждения разворота рынка.
Конкретные значения OBV не важны, важно лишь направление движения ценового графика и линии On Balance Volume. Большую часть времени направление движения индикатора и цены совпадает, но если наблюдается расхождения, то повышается вероятность разворота. Это та же дивергенция, что и в случае с MACD, просто реализуется она на другом индикаторе.
Сигнал усиливается, если формируется рядом со значимым уровнем или подтверждается другими индикаторами. Сами по себе дивергенции на OBV не берутся в работу.
Pin Bar Detector
В Price Action есть несколько сильных разворотных паттернов. Один из них – Пин бар, эта модель состоит из одной свечи и отличается длинной тенью с одной из сторон свечи. Эта конструкция формируется в ситуациях, когда у быков/медведей нет возможности для продолжения текущего тренда.
Есть индикаторы, определяющие свечи, подходящие под критерии этого паттерна. Их также можно занести в категорию разворотных.
Pin Bar Detector создан для идентификации только одного паттерна РА. Он отмечает на графике все свечи, подходящие под критерии Пин Бара, при этом учитывается размер тени свечи и размер ее тела. Оба параметра можно корректировать и за счет этого ужесточать/ослаблять критерии отбора паттернов.
Индикаторы такого типа не учитывают контекст происходящего на рынке. Поэтому паттерны выделяются и в моментах, когда график обновляет историческим экстремумы, и при движении в горизонтальном коридоре. Учитывается только соотношение между отдельными элементами соответствующей свечи. Придется самостоятельно анализировать график и фильтровать разворотные паттерны.
К разворотным можно отнести и индикаторы, работающие с другими паттернами. Например, Price Action Dashboard выделяет все виды моделей Price Action.
Как использовать индикаторы разворота тренда
Все Форекс индикаторы разворота тренда указывают лишь на точки, в которых возможна смена тенденции. Нет никаких гарантий, что этот сигнал окажется началом нового затяжного тренда. После сигнала от индикатора:
- Возможна коррекция. Это неплохой вариант, при работе против рынка коррекции позволяют как минимум перенести стоп-лосс в безубыток или зафиксировать небольшой профит.
- Возможно продолжение тренда, то есть сигнал оказывается ложным и срабатывает стоп-лосс.
- Возможно движение в горизонтальном коридоре. Это также не приносит результат.
Поэтому при работе против рынка нужны фильтры. Каким бы надежным ни казался сигнал, но нужно подтверждение того, что готовится разворот.
Графический анализ в роли фильтра
Простейший прием, сводится к оценке положения графика относительно уровней. Уровни желательно строить на старших таймфреймах, например, на дневном временном интервале.
Уровни строятся по экстремумам, которые можно различить невооруженным глазом. В результате получаем набор зоны, в которых может произойти разворот. При приближении графика к одному из уровней можно искать сигналы по индикаторам, они будут обладать повышенной силой.
Это серьезное усиление. Тот же Параболик со стандартными настройками дает целую серию ложных сигналов. Но если фильтровать его сигналы с помощью уровней, то Parabolic SAR неплохо себя показывает.
В примере ниже сигнал Параболика подтвердил отбой от уровня со старшего таймфрейма.
Ту же логику можно адаптировать и под остальные перечисленные выше индикаторы. Уровни работают и с OBV, и с Laser Reversal, и с Donchian channel.
Можно использовать и другие фильтры графического анализа:
- Ложный пробой уровня.
- Пробой трендовых линий.
- Разворотные графические паттерны.
- Слом накопления.
Поиск разворотных точек через индикаторы разворота тренда
Выше разбирались в том какие индикаторы показывают разворот, но никто не заставляет ограничиваться одним инструментом. Можно комбинировать несколько индикаторов или создавать гибридные индикаторы, например, применять скользящие средние не к цене, а к OBV.
Формально ограничений по количеству одновременно используемых индикаторов нет, но этим лучше не злоупотреблять. Старайтесь ограничивать анализ использованием максимум 3-4 индикаторов одновременно. Чем больше их количество, тем более хрупкой становится система.
Заключение — индикаторы разворота тренда
Все индикаторы разворота тренда указывают лишь на потенциальные точки смены тенденции. Нет никаких гарантий, что, например, после формирования дивергенции на MACD произойдет разворот. Все может завершиться неглубокой коррекцией, затяжным флетом либо тренд продолжится. Это основной недостаток контртрендовой торговли – сложно находить точки разворота рынка. Винрейт будет ниже по сравнению с работой по тренду, но это окупится солидным тейк-профитом.
Что касается индикаторов, то в роли контртрендовых инструментов может использоваться большая часть привычных алгоритмов. Для поиска окончания тренда подходят и скользящие средние, и MACD, и осцилляторы (Стохастик и RSI). Не существует неких секретных индикаторов, указывающих на разворот рынка со 100%-ной вероятностью.
