Дивергенция RSI в торговле на Форекс — как торговать в плюс?

 

Дивергенция – сильный разворотный сигнал, формируется практически без запаздывания. Для поиска может использоваться не только MACD, но и осцилляторы, в том числе и Индекс относительной силы. Дивергенция RSI в торговле на Форекс может стать и основой торговой стратегии, и неплохим дополнением уже существующей ТС. Ниже основное внимание уделено оценке эффективности этого типа паттернов, на основе этого можно принимать решение о включении дивергенций в торговлю.

 

 

Внешний вид, принцип формирования дивергенций/конвергенций на RSI

Трейдеры часто используют термин «дивергенция» для обозначения и дивергенций, и конвергенций. В этом нет серьезной ошибки, но лучше все же использовать верную терминологию:

• Дивергенция. Представьте, что на графике появилось 2 последовательно повышающихся максимума, а на осцилляторе соответствующие High понижаются. Если провести линии слева-направо и продлить их, то они будут расходиться. Силы покупателей иссякают, не исключен разворот.
• Конвергенция. Зеркальный сценарий, на графике появляется 2 Low, они понижаются, но на индикаторе минимумы растут. Это конвергенция, линии сходятся при их продлении вправо. Также считается разворотным сигналом.

При первом сценарии график обновляет предыдущий максимум, но осциллятор не подтверждает это. Дивергенция на RSI указывает на то, что очередная бычья волна не подтверждена реальной силой покупателей.

 

 

Скрытые дивергенции

В отличие от обычных паттерны этого типа выступают в роли сигнала продолжения тренда. Внешне выглядят как расхождение или схождение линий, построенных по High/Low индикатора и графика. Меняется лишь логика построений:

• Бычья скрытая дивергенция. Появляется на растущем рынке, на графике появляются повышающиеся Low, на RSI соответствующие минимумы понижаются. Линии, соединяющие эти экстремумы, расходятся, но это сигнал продолжения восходящего движения, а не разворотная точка входа.
  
• Медвежья скрытая конвергенция. Подтверждает продолжение нисходящего движения. На падающем рынке появляется два последовательно понижающихся максимума, но соответствующие High на осцилляторе повышаются. Это усиливает вероятность продолжения текущего движения.
  

Обе модели могут формироваться при завершении коррекций. Как и в случае с обычными паттернами их можно комбинировать с уровнями.

Скрытые дивергенции/конвергенции используются для оценки потенциала текущего тренда. Непосредственно для торговли применяются реже.

 

 

Сценарии отработки дивергенций

На истории трейдер непроизвольно привязывается к разворотным точкам. Складывается ощущение, что отрабатывает практически каждая дивергенция/конвергенция. Но это не так, значительная часть сигналов заканчивается ничем, после этой модели возможно:

• Развитие коррекции на трендовое движение. Это позволит как минимум сделать позицию безрисковой или получить небольшой профит.
• Появление диапазона. График движется в горизонтальном канале, это также не худший сценарий, есть возможность выйти без убытка или с минимальными потерями.
• Полноценный разворот. Оптимальный вариант развития событий, срабатывает тейк-профит.
• Нет даже слабой реакции и позиция закрывается по стоп-лоссу.

Из перечисленных сценариев только один можно называть откровенно неудачным. Но это не значит, что нужно торговать каждую без исключения дивергенцию/конвергенцию. Если работать в таком стиле, то в лучшем случае рост депозита будет околонулевым.

 

 

Оценка дивергенций и конвергенций

Есть несколько правил, используя которые, можно оценить силу и перспективу разворотных сигналов. Практика показывает, что лучше всего отрабатывают разворотные модели, сформированные с учетом следующих фильтров:

• High/Low осциллятора расположились в области перекупленности/перепроданности. Особо сильны сигналы при условии, что один экстремум попадает в зону, а другой находится за ее пределами.
• Паттерн должен быть виден невооруженным глазом. Если возникают сомнения, то лучше не рискуйте и ждите следующую точку входа.
• Близость сильного горизонтального уровня. Можно использовать стандартные уровни, построенные по High/Low графика. Также можно использовать Фибо уровни. Например, на старшем таймфрейме началась коррекция, в районе уровней 38,2-61,8% на младшем временном интервале может появиться разворотная модель. Такие подтверждения неплохо отрабатывают.

Если нет стандартных, то можно использовать так называемые круглые уровни. Например, при падении EURUSD именно уровень 1,0000 стал сильной поддержкой. Круглые уровни используются трейдерами для установки стопов/тейков, поэтому неплохо отрабатывают.

• При формировании дивергенции/конвергенции линия осциллятора не должна входить в противоположную зону. Желательно, чтобы даже не пересекался уровень 50,0.
• Экстремумы графика не должны находиться на слишком большом расстоянии друг от друга. Движение, на котором формируется разворотный сигнал, должно выглядеть как 2 или более последовательные неудачные попытки продолжить движение.

Игнорирование этих правил снижает ценность сигналов. Слабая дивергенция без опоры на уровень скорее всего не отработает.

 

 

Пример стратегии на основе дивергенций по RSI

На основе указанных выше фильтров опишем правила торговой стратегии, построенной на дивергенциях. Эти правила могут применяться на любых таймфреймах и на любых инструментах.

Схема работы выглядит так (для таймфреймов М5-Н1):

• Используется RSI с периодом 14. Этот параметр можно менять, но 14 – неплохое универсальное значение, неплохо работает и на М5, и на Н4. Границы зон можно разместить на уровнях 30/70 или 20/80. Вариант с 20/80 подойдет для высоковолатильных инструментов, также он подходит для более жесткой фильтрации разворотных сигналов.
• Строятся уровни. Можно делать это по экстремумам зигзага, но трейдеры с опытом могут делать разметку и на чистом графике.
• Анализ начинается перед открытием европейской сессии, разворотные сигналы можно искать до закрытия Америки.
• В работу берутся только дивергенции/конвергенции, в рамках которых экстремумы осциллятора находятся в перепроданности/перекупленности либо по разные стороны от границы зоны. При формировании сигнала должен происходить тест либо ложный пробой поддержки/сопротивления.

 

 

При формировании дивергенции линия RSI не должна входить в противоположную зону. Допускается пересечение уровня 50.

• Для покупки нужно появление «крюка» на втором High/Low RSI. Закрывается свеча и линия RSI формирует экстремум, по которому можно строить линию. Учитываются любые сигналы, повышающие вероятность разворота – свечные паттерны, слом локального диапазона.
• Стоп выносится за экстремум дивергенции/конвергенции. Потенциал движения неизвестен, поэтому фиксированный ТР заменяется тралом сделки. Когда профит становится равен стопу можно перенести SL на уровень входа в рынок, это сделает позицию безрисковой.

Перед открытием сделки проверяется теоретический Risk Reward. Он должен быть равен как минимум 1 к 1.

 

 

Оценка эффективности стратегии на дивергенциях

Вручную проверять эту идею слишком неудобно. Но можно воспользоваться советником RSI Divergence Trader, он работает исключительно по дивергенциям и использует дополнительный фильтр в виде ADX. Эта фильтрация заменяет ручную оценку разворотных сигналов.

Робот тестировался на полуторалетней дистанции. Валютная пара – EURUSD, таймфрейм – М5, использовался лот 0,02 и депозит $1000. По результатам теста:

• Счет вырос на 25,169%. Месячный прирост порядка 1,40%, не рекорд, но для малого лота и одной валютной пары результат неплох.
• Максимальная просадка в валюте составила $187,47. При работе с лотом 0,01 она была бы вдвое меньше, это значит, что при минимальном лоте эта методика подходит для малых депозитов. Можно работать с депозитом порядка $100-$150.
• С прибылью закрыто 88% сделок.
• Работа велась с низкой интенсивностью. За полтора года заключено меньше 100 сделок, это доказывает, что сильные дивергенции формируются не каждый день.

Учтите – это советник, а не ручной тест, его результаты можно рассматривать лишь как приближенное доказательство эффективности дивергенций. По отчету видно, что средняя прибыль в 3,5+ раза меньше по сравнению со средним убытком. При ручной торговле этот нюанс можно было бы устранить и повысить эффективность стратегии.

 

 

Заключение

Дивергенция RSI на Форекс – отличный разворотный сигнал, он может стать основой прибыльной торговой стратегии. Это доказывают результаты соответствующих советников, вы сами можете убедиться в этом, если оцените отработку дивергенций/конвергенций на истории. При жесткой фильтрации в 8-9 случаях из 10 будет как минимум шанс выйти по безубытку. Но большая часть сделок будет приносить прибыль.