Дивергенции и конвергенции – один из самых ходовых разворотных паттернов. Эта закономерность применяется на всех без исключения рынках, в том числе и в торговле бинарными опционами. Стратегии этого типа по большей части однотипные, но некоторые различия между ними все же есть. Различаются как минимум набор индикаторов, фильтры, определение непосредственно точки входа в рынок.
Определение дивергенции и конвергенции
Перед изучением стратегий напомним, что из себя представляют эти паттерны:
- Дивергенция. Обозначает ситуации, когда линии построенные по экстремумам на графике и индикаторе, расходятся. Например, на бычьем рынке на графике появляются 2 последовательно понижающихся High, но на индикаторе соответствующие экстремумы понижаются.
- Конвергенция. Зеркальный паттерн, линии, построенные по тому же принципу, сходятся. Пример – на медвежьем рынке образуются последовательно понижающиеся Low на графике, соответствующие экстремумы на индикаторе повышаются. Если линии продлить мысленно вправо, то они пересекутся.
Самый популярный индикатор для поиска таких паттернов – MACD. Само название (Moving Average Convergence Divergence) намекает на предназначение этого инструмента.
Но искать дивергенции/конвергенции можно и на других индикаторах. Для этого подходят Stochastic, RSI, CCI, масса пользовательских инструментов.
Стратегии, построенные на дивергенциях и конвергенциях
В большинстве случаев все сводится к фильтрации паттерна с помощью свечных паттернов, уровней, трендовых линий и уровней Фибоначчи. Возможна фильтрация разворотных сигналов осцилляторами.
К этому сводится 9 из 10 стратегий, построенных на дивергенциях/конвергенциях. Перечисленные фильтры неплохо работают, в схожести таких систем нет ничего предосудительного.
Дивергенция на MACD
Используются стандартные дивергенции/конвергенции с фильтрацией сигналов свечными паттернами или уровнями. Можно использовать все доступные типы фильтров, но это сильно уменьшает количество сигналов без резкого повышения винрейта. Допускается фильтрация сигналы чем-то одним – паттернами либо уровнями.
При фильтрации свечными паттернами опцион покупается только при условии, что готовящийся разворот подтверждается разворотной конструкцией. Чаще всего это пин-бар либо поглощение, либо рельсы. Достаточно экспирации в 5-10 свечей.
Та же логика действует при использовании уровней. Если появилась дивергенция/конвергенция, при этом есть опора на уровень, то можно покупать опцион.
Свечные паттерны при этой схеме не нужны. Достаточно дождаться хотя бы одной полнотелой свечи, подтверждающей базовый прогноз.
Основная сложность – выбор экспирации. Если после свечной разворотной модели мы ожидали быстрое движение в нужном направлении, то при опоре на уровень скорость реализации торгового сценария предсказать сложно. Сценарий может отработать, но перед этим цена в течение 10-20 свечей «прилипает» к поддержке/сопротивлению.
Решения этой проблемы нет. Можно поработать с историей с тем, чтобы рассчитать через сколько свечей в среднем происходит отбой от уровня. Можно вернуться к схеме работы со свечными паттернами.
Торговля по RSI
По сравнению с MACD RSI выделяется большей чувствительностью. При периоде 9…14 он неплохо работает внутри дня и помимо основных сигналов, связанных с зонами перепроданности и перекупленности, позволяет работать с дивергенциями/конвергенциями.
Рекомендуется брать в работу только те сигналы, при которых линия осциллятора выходила в одну из зон. В идеале один экстремум находится в перепроданности/перекупленности, а второй – за ее пределами.
Можно использовать те же методы фильтрации:
- Опора на уровень + полнотелая свеча в нужном направлении.
- Свечные конструкции.
RSI не дает никаких преимущество в вопросе определения срока экспирации. Это по-прежнему остается проблемой, после касания уровня нет гарантии быстрого движения в нужном направлении.
Появляется дополнительный фильтр в виде выхода линии осциллятора из зоны. Опцион покупается только после закрытия соответствующей свечи. Это неплохо фильтрует ситуации, когда разворотный паттерн отрабатывает с задержкой. Но если происходит резкий рывок, то выход линии осциллятора из зоны происходит слишком поздно и сигнал скорее всего будет убыточным.
Stochastic
Также относится к категории осцилляторов. От RSI отличается тем, что здесь 2 линии вместо одной, методика расчета также отличается от индекса относительной силы.
Работают все перечисленные методы фильтрации сигналов. Можно ждать появления свечного паттерна, работать с уровнями, торговать при выходе линий Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности.
В остальном существенных отличий от RSI нет. Частота появления сигналов примерно та же, эффективность их отработки также сопоставима.
Вам будет интересно почитать
Дивергенции на CCI
Индекс товарного канала существенно отличается от Стохастика и индекса относительной силы. Он также относится к осцилляторам, но у него нет фиксированной шкалы и CCI сильнее реагирует на резкие движения графика.
При периодах 20 и выше дивергенций/конвергенций будет мало. Поэтому желательно понизить его до 9…14.
CCI выглядит как ломаная линия, шкала имеет область отрицательных и положительных значений. Уровни индекса товарного канала – своего рода фильтры. Особую ценность имеют дивергенции/конвергенции, сформированные в областях выше уровня +200 и ниже -200.
Осциллятор достигает этих зон только на сильных движениях. Выше вероятность быстрого движения в нужном направлении. Прочие фильтры остаются прежними – это свечные паттерны, горизонтальные уровни.
Учитывая характер CCI, появляется дополнительное подтверждение дивергенции/конвергенции – крюк на осцилляторе. Как только закрывается свеча, на которой индекс товарного канала разворачивается в противоположном направлении, можно покупать опцион. Экспирация 5…10 свечей.
Фильтр по крюку на CCI в сочетании с проверкой по уровням (±200) – один из самых эффективных. Поработайте с историей, убедитесь, что отрабатывает практически каждый разворотный паттерн.
Комбинация индикаторов
У этого подхода нет конкретного названия. Если выше в качестве фильтров использовались свечные паттерны, уровни, сигналы самого индикатора, то здесь в этой будет использоваться другой индикатор.
На роль фильтров подходят стандартные осцилляторы – RSI и Stochastic. Используется, например, разворотный паттерн от MACD, но в рынок входим только когда линии Стохастика пересеклись в одной из зон или вышли из нее.
Разворотные паттерны могут формироваться одновременно на 2-3 разных индикаторах. Это также может использоваться как дополнительный сигнал.
Общие рекомендации по повышению эффективности дивергенций и конвергенций
Есть несколько рекомендаций, повышающих эффективность разворотных паттернов:
- Дивергенции/конвергенции должны формироваться на относительно коротком временном промежутке. Практически во всех отработавших паттернах расстояние между экстремумами в свечах не превышает 20-30 свечей.
- Нежелательно, чтобы паттерны формировались на резких движениях с аномальными диапазонами свечей. Эти модели могут отработать, но подтверждение будет получено с запаздыванием, к этому моменту сигнал уже может быть отработан.
- Желательно, чтобы при формировании экстремумов индикатор не пересекал нулевой уровень. Если речь идет об индикаторах типа стохастического осциллятора, то нежелательно, чтобы в промежутке между экстремумами он успевал сходить до противоположной зоны.
Помните и о том, что дивергенции/конвергенции могут быть двойными и даже тройными. То есть формируется один паттерн, он не отрабатывает, появляется следующий и так далее. В таких ситуациях есть смысл перезаходить в рынок, если есть опыт, то допускается осторожный мартингейл, чтобы быстрее выйти из просадки.
Заключение
Дивергенции/конвергенции были и остаются мощным разворотным паттерном. В случае с БО работа с ними несколько осложняется необходимостью подбора экспирации, но зарабатывать все же можно. В большинстве случаев достаточно экспирации в 5…15 свечей.
Что касается конкретной стратегии, то эффективность перечисленных торговых приемов сопоставима. Выбирайте любую из перечисленных систем, протестируйте ее на истории, демо-счете, если результат окажется приемлемым, то можно начинать работать на основном счете. Только выбирайте надежных брокеров бинарных опционов, иначе смысла в этих стратегиях не будет.
