Дивергенции и конвергенции – один из самых ходовых разворотных паттернов. Эта закономерность применяется на всех без исключения рынках, в том числе и в торговле бинарными опционами. Стратегии этого типа по большей части однотипные, но некоторые различия между ними все же есть. Различаются как минимум набор индикаторов, фильтры, определение непосредственно точки входа в рынок.
Определение дивергенции и конвергенции
Перед изучением стратегий напомним, что из себя представляют эти паттерны:
- Дивергенция. Обозначает ситуации, когда линии построенные по экстремумам на графике и индикаторе, расходятся. Например, на бычьем рынке на графике появляются 2 последовательно понижающихся High, но на индикаторе соответствующие экстремумы понижаются.
- Конвергенция. Зеркальный паттерн, линии, построенные по тому же принципу, сходятся. Пример – на медвежьем рынке образуются последовательно понижающиеся Low на графике, соответствующие экстремумы на индикаторе повышаются. Если линии продлить мысленно вправо, то они пересекутся.
Самый популярный индикатор для поиска таких паттернов – MACD. Само название (Moving Average Convergence Divergence) намекает на предназначение этого инструмента.
Но искать дивергенции/конвергенции можно и на других индикаторах. Для этого подходят Stochastic, RSI, CCI, масса пользовательских инструментов.
Стратегии, построенные на дивергенциях и конвергенциях
В большинстве случаев все сводится к фильтрации паттерна с помощью свечных паттернов, уровней, трендовых линий и уровней Фибоначчи. Возможна фильтрация разворотных сигналов осцилляторами.
К этому сводится 9 из 10 стратегий, построенных на дивергенциях/конвергенциях. Перечисленные фильтры неплохо работают, в схожести таких систем нет ничего предосудительного.
Дивергенция на MACD
Используются стандартные дивергенции/конвергенции с фильтрацией сигналов свечными паттернами или уровнями. Можно использовать все доступные типы фильтров, но это сильно уменьшает количество сигналов без резкого повышения винрейта. Допускается фильтрация сигналы чем-то одним – паттернами либо уровнями.
При фильтрации свечными паттернами опцион покупается только при условии, что готовящийся разворот подтверждается разворотной конструкцией. Чаще всего это пин-бар либо поглощение, либо рельсы. Достаточно экспирации в 5-10 свечей.
Та же логика действует при использовании уровней. Если появилась дивергенция/конвергенция, при этом есть опора на уровень, то можно покупать опцион.
Свечные паттерны при этой схеме не нужны. Достаточно дождаться хотя бы одной полнотелой свечи, подтверждающей базовый прогноз.
Основная сложность – выбор экспирации. Если после свечной разворотной модели мы ожидали быстрое движение в нужном направлении, то при опоре на уровень скорость реализации торгового сценария предсказать сложно. Сценарий может отработать, но перед этим цена в течение 10-20 свечей «прилипает» к поддержке/сопротивлению.
Решения этой проблемы нет. Можно поработать с историей с тем, чтобы рассчитать через сколько свечей в среднем происходит отбой от уровня. Можно вернуться к схеме работы со свечными паттернами.
Торговля по RSI
По сравнению с MACD RSI выделяется большей чувствительностью. При периоде 9…14 он неплохо работает внутри дня и помимо основных сигналов, связанных с зонами перепроданности и перекупленности, позволяет работать с дивергенциями/конвергенциями.
Рекомендуется брать в работу только те сигналы, при которых линия осциллятора выходила в одну из зон. В идеале один экстремум находится в перепроданности/перекупленности, а второй – за ее пределами.
Можно использовать те же методы фильтрации:
- Опора на уровень + полнотелая свеча в нужном направлении.
- Свечные конструкции.
RSI не дает никаких преимущество в вопросе определения срока экспирации. Это по-прежнему остается проблемой, после касания уровня нет гарантии быстрого движения в нужном направлении.
Появляется дополнительный фильтр в виде выхода линии осциллятора из зоны. Опцион покупается только после закрытия соответствующей свечи. Это неплохо фильтрует ситуации, когда разворотный паттерн отрабатывает с задержкой. Но если происходит резкий рывок, то выход линии осциллятора из зоны происходит слишком поздно и сигнал скорее всего будет убыточным.
Stochastic
Также относится к категории осцилляторов. От RSI отличается тем, что здесь 2 линии вместо одной, методика расчета также отличается от индекса относительной силы.
Работают все перечисленные методы фильтрации сигналов. Можно ждать появления свечного паттерна, работать с уровнями, торговать при выходе линий Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности.
В остальном существенных отличий от RSI нет. Частота появления сигналов примерно та же, эффективность их отработки также сопоставима.
Дивергенции на CCI
Индекс товарного канала существенно отличается от Стохастика и индекса относительной силы. Он также относится к осцилляторам, но у него нет фиксированной шкалы и CCI сильнее реагирует на резкие движения графика.
При периодах 20 и выше дивергенций/конвергенций будет мало. Поэтому желательно понизить его до 9…14.
CCI выглядит как ломаная линия, шкала имеет область отрицательных и положительных значений. Уровни индекса товарного канала – своего рода фильтры. Особую ценность имеют дивергенции/конвергенции, сформированные в областях выше уровня +200 и ниже -200.
Осциллятор достигает этих зон только на сильных движениях. Выше вероятность быстрого движения в нужном направлении. Прочие фильтры остаются прежними – это свечные паттерны, горизонтальные уровни.
Учитывая характер CCI, появляется дополнительное подтверждение дивергенции/конвергенции – крюк на осцилляторе. Как только закрывается свеча, на которой индекс товарного канала разворачивается в противоположном направлении, можно покупать опцион. Экспирация 5…10 свечей.
Фильтр по крюку на CCI в сочетании с проверкой по уровням (±200) – один из самых эффективных. Поработайте с историей, убедитесь, что отрабатывает практически каждый разворотный паттерн.
Комбинация индикаторов
У этого подхода нет конкретного названия. Если выше в качестве фильтров использовались свечные паттерны, уровни, сигналы самого индикатора, то здесь в этой будет использоваться другой индикатор.
На роль фильтров подходят стандартные осцилляторы – RSI и Stochastic. Используется, например, разворотный паттерн от MACD, но в рынок входим только когда линии Стохастика пересеклись в одной из зон или вышли из нее.
Разворотные паттерны могут формироваться одновременно на 2-3 разных индикаторах. Это также может использоваться как дополнительный сигнал.
Общие рекомендации по повышению эффективности дивергенций и конвергенций
Есть несколько рекомендаций, повышающих эффективность разворотных паттернов:
- Дивергенции/конвергенции должны формироваться на относительно коротком временном промежутке. Практически во всех отработавших паттернах расстояние между экстремумами в свечах не превышает 20-30 свечей.
- Нежелательно, чтобы паттерны формировались на резких движениях с аномальными диапазонами свечей. Эти модели могут отработать, но подтверждение будет получено с запаздыванием, к этому моменту сигнал уже может быть отработан.
- Желательно, чтобы при формировании экстремумов индикатор не пересекал нулевой уровень. Если речь идет об индикаторах типа стохастического осциллятора, то нежелательно, чтобы в промежутке между экстремумами он успевал сходить до противоположной зоны.
Помните и о том, что дивергенции/конвергенции могут быть двойными и даже тройными. То есть формируется один паттерн, он не отрабатывает, появляется следующий и так далее. В таких ситуациях есть смысл перезаходить в рынок, если есть опыт, то допускается осторожный мартингейл, чтобы быстрее выйти из просадки.
Заключение
Дивергенции/конвергенции были и остаются мощным разворотным паттерном. В случае с БО работа с ними несколько осложняется необходимостью подбора экспирации, но зарабатывать все же можно. В большинстве случаев достаточно экспирации в 5…15 свечей.
Что касается конкретной стратегии, то эффективность перечисленных торговых приемов сопоставима. Выбирайте любую из перечисленных систем, протестируйте ее на истории, демо-счете, если результат окажется приемлемым, то можно начинать работать на основном счете. Только выбирайте надежных брокеров бинарных опционов, иначе смысла в этих стратегиях не будет.
