Стратегия антимартингейл – зеркальный вариант обычного мартингейла. Это намного более безопасный вариант манименеджмента так как не создается чрезмерная нагрузка на депозит, нет риска слива счета. При этом за счет увеличения лота прибыль оказывается намного более существенной по сравнению с торговлей фиксированным лотом.
- Суть антимартингейла
- Правила построения сетки ордеров
- Оценка эффективности антимартингейла
- Примеры использования антимартингейла
- Недостатки стратегии антимартингейл
Суть антимартингейла
Стратегия мартингейл используется в ситуациях, когда график идет в убыточном направлении. При классическом подходе на каждом следующем уровне сетки лот увеличивается вдвое, но это необязательное правило, коэффициент увеличения может быть любым. Это позволяет смещать точку безубытка ближе к рыночной цене и быстро выходить из просадки, правда, с каждым уровнем растет вероятность слива депозита.
Антимартингейл – это попытка нарастить прибыль, а не пересиживание убытков. Лот увеличивается, но это происходит при движении графика в нужном направлении. При классическом антимартингейле объем увеличивается, но может использоваться и другой коэффициент увеличения. За счет этого на серии прибыльных сделок депозит растет куда быстрее.
Эта методика идеально подходит для стратегий с высоким винрейтом. В них выстраиваются затяжные серии прибыльных позиций, увеличение лота кратно повышает прибыль.
Антимартингейл неплохо работает на трендовых стратегиях. Если входить на окончании коррекции, то до завершения тренда можно построить сетку из 4-6 прибыльных ордеров. Также его можно использовать при торговле в диапазоне.
Контртрендовые стратегии плохо сочетаются с антимартингейлом. В них ставка делается не на серию прибыльных трейдов, а на большой профит в 1-2 точках входа. Для контртрендовых ТС характерен сравнительно низкий винрейт.
Правила построения сетки ордеров
Удвоение лота – необязательное условие стратегии антимартингейл, трейдер может выбрать любой повышающий коэффициент. Один из вариантов предполагает расчет лота в каждой новой сделке так, чтобы возможный убыток при срабатывании общего стопа не превышал норму. При открытии каждой новой позиции стоп переносится вслед за ценой, объем рассчитывается с учетом уже накопленного профита.
Построение сетки по этой логике удобнее рассмотреть на примере:
- Первая сделка заключается обычным объемом, в примере это 0,2 лота.
Читайте также: Что такое лот на форекс? Чему равен 1 лот? Расчет
- Цена идет в нужном направлении, при завершении очередной коррекции нужно открыть еще одну длинную позицию. У обеих сделок на покупку будет общий стоп, он находится под ближайшим локальным минимумом. Допустимая потеря – $50, столько мы должны терять при срабатывании общего стоп-лосса.
- При срабатывании SL в примере по первой позиции будет накоплен профит в 46 пунктов ($92). Это означает, что 29 пунктов потери по 2-й сделке должны соответствовать $92 + $50 = $142. Стоимость пункта составляет 142/29 = $4,89, этому соответствует лот 0,48. Для страховки выполняем проверку, при срабатывании стоп-лосса общий результат составит $92 — $4,8 x 29 = -$47,2, это примерно соответствует требованию.
- По той же логике рассчитываем следующий объем на покупку, здесь он составит уже 1,2 лота. Срабатывание общего стопа даст убыток в районе $50.
- На следующем уровне сетки объем можно увеличить уже до 2,72 лотов.
Трейдер не будет ждать закрытия сетки по стопу в прибыльной зоне. Предположим, он решает зафиксировать профит на уровне 1,1162. Итоговый результат в валюте будет равен $368 + $523,2 + $828 + $761,6 = $2480,8.
Этот результат достигнут за счет антимартингейла. Трейдер не завышал риски, не ставил на кон весь депозит. В худшем случае он бы потерял всего лишь порядка $50. При допустимом риске в 5% для этой схемы достаточно депозита в $1000.
Для сравнения – если бы в каждой сделке трейдер использовал фиксированный лот 0,2, то в этой серии он заработал бы $368 + $218 + $138 + $56 = $780. Практически в 3 раза меньше по сравнению с применением антимартингейла.
Это лишь один из вариантов. Вы можете подобрать схему увеличения лота так, чтобы при срабатывании общего стопа терялась лишь половина накопленной прибыли. Вариантов масса, это остается на усмотрение трейдера.
Оценка эффективности антимартингейла
Для большей наглядности сравним торговлю с фиксированным лотом и применение антимартингейла. Для сравнения выбран участок с 200 сделок. Для упрощения расчетов использовалась следующая логика:
- Депозит – $1000, риск на первую сделку со стандартным объемом – $50.
- Risk Reward 1 к 1, но винрейт составляет 65%. Это характерная черта максимально консервативных трендовых стратегий – берется сравнительно небольшой профит, но вероятность его получения высока.
- Максимальная серия прибыльных сделок установлена на уровне 3. После трех подряд прибыльных сделок множитель сбрасывался и объем возвращался к стартовому.
- Логика увеличения лота. Если первая сделка прибыльная, то объем следующей увеличивается на $50 и составляет $100, возможный убыток – также $100. Если и вторая сделка закрыта с профитом, то объем третьей – $150, допустимый убыток также $150. Если и здесь получен профит, то в 4-й сделке объем сбрасывается до стандартного, ожидаемый профит и убыток составляют $50.
- Сетка не строится.
По итогам 200 сделок антимартингейл позволил увеличить профит в 1,5 раза по сравнению с фиксированным объемом. Фиксированный лот обеспечил рост депозита до $4000, антимартингейл превратил депозит в $6000 на той же дистанции.
Максимальная просадка в валюте составила $250, риск слива депозита равен нулю. Высокой нагрузки на счет нет так как лот увеличивается только после накопления небольшого запаса прочности в предыдущей сделке.
В реальности числа будут другими так как скорее всего трейдер будет строить сетки ордеров, часть позиций может закрыть вручную до достижения тейк-профита или стопа. Но общее соотношение результатов сохранится. При высоком винрейте и схожей статистике антимартингейл даст существенно большую прибыль.
Примеры использования антимартингейла
Это не конкретная торговая стратегия, а скорее специфическая система управления объемом позиций и рисками. Ее можно интегрировать во многие стратегии, особенно хорошими будут результаты в ТС с высоким винрейтом.
1. Пробой уровней + антимартингейл
Это трендовая торговая система, в ней используется скользящая средняя (задает направление торговли) и обычные горизонтальные уровни. По ходу развития тренда регулярно образуются новые High/Low, при их пробое открываются новые сделки с параллельным увеличением лота. Направление торговли определяется по положению графика относительно линии скользящей средней с периодом 120.
Сделка заключается в момент пересечения уровня предыдущего High/Low. Вместо фиксированного тейк-профита сделки можно тралить по скользящей средней и выходить из рынка при обратном пересечении ЕМА120.
В примере выше удалось открыть 7 сделок и 6 из них были закрыты с прибылью. Итоговый результат при использовании антимартингейла
291 х $1 + 244 x $2 + 184 x $4 + 163 x $8 + 109 x $16 + 42 x $32 – 68 x $64 = $1555.
При работе с фиксированным объемом, равным объему первой сделки прибыль была бы равна $965. Пример не слишком удачный так как при антимартингейле последняя сделка «съела» большую часть профита, но и здесь этот подход обеспечил существенное увеличение прибыли. Если бы трейдер фиксировал прибыль раньше, то разница в прибыли была бы существенно выше.
2. Торговля на дивергенциях + мартингейл
Выше отмечалось, что эта тактика плохо сочетается с разворотными точками входа, но из этого правила есть исключения. Стратегии, основанные на дивергенциях/конвергенциях, могут дать неплохой винрейт и при жесткой фильтрации сигналов в эти ТС можно интегрировать антимартингейл.
В работу берутся только сигналы, сформированные на сильных уровнях, дивергенции/конвергенции можно искать на MACD. Учтите, хорошая отработка наблюдается на малой части сигналов, но в большинстве случаев цена проходит в нужном направлении хотя бы 10-30 пунктов. Если будет использоваться антимартингейл, то позиции с увеличенным объемом нужно максимально быстро переводить в безубыток и использовать трейлинг-стоп.
Пример выше показывает, что антимартингейл не решает все проблемы. Всегда есть вероятность того, что точка входа, на которой был увеличен объем, окажется неудачной. Это нужно учитывать еще на стадии проработки риск-менеджмента.
Недостатки антимартингейла
Примеры выше могут создать иллюзию того, что метод антимартингейла буквально в 2-3 раза увеличит прибыль любой стратегии. Это не совсем так, без недостатков не обошлось, некоторые из них нельзя назвать косметическими. К слабым сторонам этого подхода отнесем:
- Риск потерять всю прибыль и увести депозит в просадку. Схема работает при условии тщательно продуманного манименеджмента и железобетонной дисциплины. Но если трейдер даст слабину или завысит объем, то даже незначительное движение против открытой позиции может привести к солидным убыткам.
- Зависимость от винрейта. Если он опустится ниже 50%, то схема может «сломаться».
- Высокую эмоциональную нагрузку. С точки зрения психологии трейдеру сложно переживать и большие убытки, и крупную прибыль.
- Риск попасть на серию убыточных сделок. При неправильно выставленном стопе или его отсутствии это может стать причиной если не слива депозита, то крупной просадки.
Большую часть этих недостатков можно свести на нет за счет дисциплины и математики.
Антимартингейл подойдет опытным трейдерам, уже способным стабильно торговать в плюс. Новички, не достигшие стабильности, должны сконцентрироваться на статистике, о способах повышения прибыли нужно задумываться позже.
Заключение
Метод антимартингейла – то, что действительно может увеличить вашу прибыль на 100+%. Причем это произойдет без роста просадки и без риска слить весь депозит в 1-2 сделках. Этот эффект достигается за счет грамотного управления объемом сделок.
Если винрейт вашей стратегии держится на уровне хотя бы 55-60% и статистика показывает неплохой Risk Reward, то антимартингейл будет полезен. Вы можете сами убедиться в этом, возьмите статистику за последние 1-2 месяца и пересчитайте профит с учетом этой методики. Результат приятно удивит.
